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從重大事件檢驗中國股票市場有效性--2015IPO暫停與重啟事件分析.docx

資料分類:經濟論文 上傳會員:樊老師 更新時間:2019-07-23
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摘要:1965年Fama提出了有效市場假說(EMH)在金融領域引起了巨大轟動,即使該假說收到了很多挑戰,但依舊不能否定其貢獻,在此之后也出現了大量學者對中國股票市場的有效性進行檢驗,其結果皆為已達到弱式有效性,但尚未達到半強式有效,本文采用事件研究法,分別以7.4日IPO暫緩和11.6號IPO重啟進行對比研究。結果顯示市場依舊存在提前反應和過度反應的情況,信息的泄露對市場有效性的影響重大,我國股市尚未達到半強式有效。

 

關鍵詞:有效市場假說;半強式有效;IPO ; 事件研究法;

 

目錄

摘要

Abstract

1  引  言-5

1.1  選題的背景和意義-5

1.2  本文的創新和局限-6

1.3  文獻綜述-6

1.3.1  國外相關文獻綜述-6

1.3.2  國內相關文獻綜述-7

2  研究理論基礎和事件介紹-8

2.1  半強式有效檢驗理論基礎-8

2.2  事件簡述-10

3  實證分析-11

3.1  研究設計-11

3.1.1  窗口的選擇-11

3.1.2  數據來源-11

3.1.3  樣本的選擇-11

3.2  實證分析-12

3.2.1  事件異常收益率分析-12

3.2.2  市場有效性檢驗-14

4  結論與建議-16

4.1  結論-16

4.2  建議-17

參考文獻-18

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