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利率衍生品對我國上市銀行盈利能力影響研究.docx

資料分類:經濟論文 上傳會員:樊老師 更新時間:2019-07-23
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摘要:利率市場化放開對存貸款利率的管制,利率的波動帶來銀行極大的利率風險。利率衍生品市場近幾年得到快速發展,可以一定程度上修復銀行的資金利率風險,主要作用是鎖定風險頭寸,避免出現短期擠兌或者現金流缺口的風險。本文基于多元回歸模型,研究分析利率衍生品對上市銀行盈利能力的相關性影響,為銀行的風險管理和盈利模式提供借鑒。最后,結合國內衍生品市場現狀及國外金融實例,本文也將我國上市銀行如何正確使用利率衍生品提出合理的建議。

 

關鍵詞:利率風險;利率衍生品;多元回歸模型;盈利能力

 

目錄

摘要

Abstract

1  引言-1

1.1  我國利率衍生品市場發展現狀-1

1.2  提出問題及闡明研究意義-2

2  文獻綜述-3

2.1  國內外的研究狀況-3

2.2  關于利率衍生品與商業銀行關系研究的簡要評價-3

3  研究設計-4

3.1  建立多元回歸模型的理論依據-4

3.2  模型假設及變量-4

3.3  上市銀行樣本數據選取-5

4  運用利率衍生品對我國上市銀行盈利能力影響的回歸分析-5

4.1  描述性統計結果-5

4.2  建立回歸模型及確定效應的形式-6

4.3  回歸結果-6

4.4  針對不同類別銀行的回歸分析-7

5  結論和建議-10

5.1  盈利能力影響研究的結論及原因分析-10

5.2  對上市銀行使用利率衍生品的建議-11

參考文獻-13

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上傳會員 樊老師 對本文的描述:本文基于多元回歸模型,以15家上市銀行為樣本對象,研究分析利率衍生品對上市銀行盈利能力的相關性影響,可以為銀行業的風險管理和盈利模式提供借鑒。同時,針對發展規模不同的......
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